การซื้อขายอัตโนมัติ: คู่มือเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยง

ลองนึกภาพดูสิ: มันเป็นค่ำคืนที่มีพายุในวอลล์สตรีท และในขณะที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ซุกตัวอยู่บนเตียง ตลาดการเงินยังคงคึกคักไปด้วยชีวิตชีวา จับ? แทบจะไม่มีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์เลย เข้าสู่โลกของการเทรดอัตโนมัติ – นวัตกรรมที่พลิกโฉมวิธีการทำงานของตลาดการเงินโลกโดยพื้นฐาน ในคู่มือนี้เกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงของการซื้อขายอัตโนมัติ เราจะอธิบายว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ขจัดการแทรกแซงของมนุษย์จากการตัดสินใจลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร แต่จงระวัง เพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่แวววาวจะเป็นสีทอง! เข้าร่วมกับเราในการสำรวจอันน่าตื่นเต้นนี้ในขณะที่เราเปิดเผยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของดิจิทัลเหล่านี้

การซื้อขายอัตโนมัติหมายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ขจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดแบบเรียลไทม์ แม้ว่าการซื้อขายอัตโนมัติจะมีข้อดี เช่น ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการตรวจสอบตลาดหลายแห่งพร้อมกัน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลวทางเทคนิคหรือการพึ่งพา backtesting มากเกินไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินและตรวจสอบระบบการซื้อขายอัตโนมัติอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ทำความเข้าใจการซื้อขายอัตโนมัติ

ระบบการเทรดอัตโนมัติได้ปฏิวัติโลกแห่งการลงทุน โดยมอบเครื่องมือให้เทรดเดอร์ดำเนินการเทรดโดยอัตโนมัติตามทริกเกอร์หรือสภาวะตลาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบเหล่านี้ใช้อัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซื้อขายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์

หากคุณเคยมีส่วนร่วมในตลาดการเงินมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจเคยมีประสบการณ์กับรถไฟเหาะทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับการจัดการพอร์ตการลงทุน การติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางและหน่วยงานกำกับดูแลอาจเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนของคุณ

ลองนึกภาพว่าต้องเฝ้าติดตามตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นบางตัว เนื่องจากคุณกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจย้อนกลับราคาได้ในไม่กี่วินาที การเทรดอัตโนมัติช่วยแบ่งเบาภาระนี้ให้เทรดเดอร์ ทำให้พวกเขาสร้างกำไรในขณะที่เพลิดเพลินกับเวลานอกสำนักงานหรือเวลาทำงาน

แต่การเทรดอัตโนมัติไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเสมอไป ก่อนนำกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติไปใช้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าระบบเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีความเสี่ยงอะไรบ้าง และเหมาะสมกับเป้าหมายการซื้อขายและรูปแบบการลงทุนของคุณหรือไม่

ระบบการซื้อขายอัตโนมัติทำงานตามกฎและเกณฑ์เฉพาะที่กำหนดว่าจะดำเนินการซื้อขายเมื่อใด กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มเป็นหนึ่งในประเภทยอดนิยมของกลยุทธ์อัลกอริทึมที่ใช้ในการซื้อขายอัตโนมัติ โดยระบุแนวโน้มที่สอดคล้องกันในราคาสินทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไปตามข้อมูลอินพุต (ปริมาณ ส่วนเบี่ยงเบนของราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และดำเนินการซื้อขายตามแนวโน้มเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของกลยุทธ์นี้คือความแม่นยำ ระบบสามารถระบุแนวโน้มในตลาดที่มีปริมาณสูงได้อย่างรวดเร็วและซื้อขายตามนั้นก่อนที่จะเกิดสัญญาณขาดหาย ในทางตรงกันข้าม ผู้ค้ามนุษย์อาจตอบสนองช้าเกินไปต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้พลาดโอกาสในการสร้างผลกำไร สิ่งนี้เน้นถึงประโยชน์ที่สำคัญของระบบอัตโนมัติ: ความเร็ว

แต่นักวิจารณ์ก็เน้นย้ำถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน บางคนโต้แย้งว่าการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติทำการตัดสินใจโดยไม่พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดหรือการพิจารณาจากภายนอก ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดประสบกับเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้และไม่ได้วางแผนไว้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ค้าอาจใช้วิจารณญาณและสัญชาตญาณของมืออาชีพในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ระบบการซื้อขายอัตโนมัติอาจล้มเหลวในการพิจารณาคุณภาพของข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการซื้อขายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ค้าบางรายตั้งโปรแกรมระบบด้วยเกณฑ์ที่จำกัด และละเลยความสำคัญของการรวมข่าวพื้นฐานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมราคาในระยะสั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่ระบบอัตโนมัติทุกระบบจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน บางระบบจะทำงานได้ดีกว่าระบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับชุดกฎ กรอบเวลา และตลาดสินทรัพย์ที่พวกเขากำหนดเป้าหมาย

การเปรียบเทียบอย่างง่ายคือระหว่างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองกับหุ่นยนต์เทรดเดอร์อัตโนมัติ: ทั้งคู่อาศัยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อทำงานเฉพาะอย่างในขณะที่ไม่ต้องแทรกแซงของมนุษย์ พวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขับขี่โดยการลดอุบัติเหตุในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ยังมีข้อจำกัดเมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่ไม่บ่อยนัก ซึ่งผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์จะใช้สามัญสำนึก

แล้วอะไรทำให้ระบบเหล่านี้มีประสิทธิภาพ? พวกเขาทำงานอย่างไร? มาสำรวจบทบาทที่สำคัญของอัลกอริทึมและซอฟต์แวร์ในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

บทบาทของอัลกอริทึมและซอฟต์แวร์

แกนหลักของระบบการซื้อขายอัตโนมัติคือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ระบุชุดของกฎสำหรับการเข้าและออกจากการซื้อขายภายใต้สภาวะตลาดที่ระบุ ซึ่งจะดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์อัลกอริทึมจำนวนมากใช้ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อส่งสัญญาณเมื่อแนวโน้มกำลังเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในตลาดการเงิน สมมติว่า MACD ตัดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 9 งวด ซึ่งส่งผลให้มีการเริ่มต้นคำสั่งซื้อภายในระบบ ในกรณีนั้น รหัสนี้จะทริกเกอร์คำสั่งซื้ออัตโนมัติซึ่งรับประกันความมีระเบียบวินัยภายในวิธีการ

เป็นที่น่าสังเกตว่ารหัสดังกล่าวจำเป็นต้องปรับแต่งได้สูงและมีความยืดหยุ่น เนื่องจากมีตัวบ่งชี้และกลยุทธ์มากมายให้ใช้ในการซื้อขายอัตโนมัติ

ความท้าทายหลักสำหรับเทรดเดอร์เมื่อพัฒนากลยุทธ์อัลกอริทึมคือการแปลระบบด้วยตนเองที่ชนะเป็นภาษารหัส เพื่อหลีกเลี่ยงจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความไร้ประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จำเป็นต้องทดสอบรหัสเหล่านี้อย่างเพียงพอและปรับแต่งโดยการทดสอบย้อนหลังกับข้อมูลในอดีต สิ่งนี้สามารถช่วยคุณระบุจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันก็พิจารณาว่ากลยุทธ์จะทำงานอย่างไรในสถานการณ์ตลาดสด

ซอฟต์แวร์มีบทบาทสำคัญในการเทรดของคุณโดยอัตโนมัติ มันรับสัญญาณจากเครื่องมือกฎของคุณ (กลยุทธ์การเข้ารหัสของคุณ) จากนั้นส่งคำแนะนำไปยังแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ของคุณเพื่อดำเนินการซื้อขายตามนั้น แพลตฟอร์มขั้นสูงเช่น MetaTrader4 นำเสนอ API ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของตนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งมักเป็นโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งมีการตั้งค่าที่กว้างกว่า

แต่ความทนทานของระบบเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะการเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาและจัดการการอัปเดตด้วย ระบบการเทรดอัตโนมัติอาจมีสถานการณ์หยุดทำงานเป็นครั้งคราวหรือมีช่วงข้อผิดพลาดในการดำเนินการไม่บ่อยนัก ซึ่งอาจแนะนำว่านักเทรดต้องระมัดระวังตัวเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สัญญาไว้โดยระบบอัตโนมัติต้องไม่มองข้ามความสำคัญของการตรวจสอบการซื้อขายบ่อยๆ

นอกจากนี้ยังมีข้อดีของการลงทุนแบบพาสซีฟ หลักฐานบ่งชี้ว่าเราต้องรักษาทั้งผลกำไรระยะสั้นและการเติบโตในระยะยาวด้วยกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติหรือแนวทางพอร์ตโฟลิโออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจในการซื้อขายแบบแอคทีฟ การใช้ระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะขจัดอคติของมนุษย์หรือการตัดสินใจด้วยอารมณ์

กลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างดีช่วยรับประกันว่าหากเกิดข้อผิดพลาด เช่น เครื่องบินประสบความปั่นป่วน ระบบนักบินอัตโนมัติสามารถเข้าควบคุมโดยทำตามคำสั่งที่แม่นยำเพื่อรักษาระดับความสูงและทิศทางจนกว่าเขาจะควบคุมยานของเขาได้อีกครั้ง

ตอนนี้เราได้สำรวจวิธีที่อัลกอริธึมและซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกันภายในระบบการซื้อขายอัตโนมัติแล้ว เรามาสำรวจข้อดีและข้อเสียของการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดอัตโนมัติ

ระบบการเทรดอัตโนมัติได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากระบบเหล่านี้มีข้อดีหลายประการเหนือการเทรดด้วยตนเองแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม พวกเขายังมาพร้อมกับข้อเสีย ในส่วนนี้ เราจะเจาะลึกถึงข้อดีและข้อเสียของการเทรดอัตโนมัติ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการซื้อขายอัตโนมัติคือการนำอารมณ์ออกจากกระบวนการตัดสินใจ ผู้ค้ามักจะพบว่ามันท้าทายที่จะคงความเป็นกลางเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขายตามความรู้สึกของพวกเขา อารมณ์เช่นความกลัวและความโลภสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน ในทางกลับกัน ระบบอัตโนมัตินั้นปราศจากอิทธิพลทางอารมณ์ ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจที่มีระเบียบวินัยและมีวัตถุประสงค์มากขึ้น

ข้อดีอีกประการของการเทรดอัตโนมัติคือช่วยให้นักเทรดดำเนินการเทรดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ตั้งโปรแกรมไว้ในระบบอัตโนมัติ การซื้อขายสามารถป้อนได้ภายในเวลาไมโครวินาทีที่เป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะ ความเร็วนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดโอกาส ขณะที่ความเสี่ยงด้านตลาดจะลดลง

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาระบบการซื้อขายอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว ปัญหาแรกคือความล้มเหลวทางเทคนิค แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากองค์ประกอบของมนุษย์ แต่ความผิดพลาดทางเทคโนโลยียังคงเกิดขึ้นได้ ข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมหรือปัญหาการเชื่อมต่อสามารถขยายความสูญเสียได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การพึ่งพา backtesting มากเกินไปโดยไม่มีการใช้งานจริงอาจนำไปสู่การขาดทุนในตลาดจริง ซึ่งเงื่อนไขอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อมูลในอดีต

การซื้อขายอัตโนมัติเปรียบได้กับการบินบนเครื่องบินด้วยนักบินอัตโนมัติ แม้ว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะทำให้การบินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ แต่ก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธความต้องการนักบินที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถควบคุมได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

โอกาสและความเสี่ยงทางการเงิน

การเทรดอัตโนมัตินำเสนอโอกาสทางการเงินมากมายสำหรับเทรดเดอร์ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนการลงทุน

โอกาสที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่นำเสนอโดยการซื้อขายอัตโนมัติคือการทดสอบย้อนหลัง การทดสอบย้อนกลับเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของตนโดยใช้ข้อมูลตลาดในอดีต ด้วยระบบอัตโนมัติ การทดสอบย้อนกลับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการด้วยตนเอง

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการเทรดอัตโนมัติช่วยให้สามารถดำเนินการเทรดหลายรายการพร้อมกันในตลาดต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเนื่องจากการกระจายพอร์ตโฟลิโอทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์หนึ่งหรือไม่กี่รายการจะลดลง

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อพูดถึงการซื้อขายอัตโนมัติเช่นกัน แม้จะมีคำมั่นสัญญาถึงผลกำไรมากมาย แต่เทรดเดอร์จำเป็นต้องตระหนักว่าผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่สามารถพิสูจน์ความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ ระบบการเทรดอัตโนมัติอาจมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากอดีตไม่ได้กำหนดผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป

การซื้อขายอัตโนมัติสามารถเปรียบเทียบได้กับการขับรถอัตโนมัติ แม้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือสถานการณ์บนท้องถนนที่ไม่คาดคิด

ผู้ค้าที่พิจารณาการซื้อขายอัตโนมัติต้องเข้าใจทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ ความตระหนักและการศึกษายังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจอย่างปลอดภัยเมื่อพูดถึงการซื้อขายอัตโนมัติ ในหัวข้อต่อมา เราจะพูดถึงว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการปรับแต่งเป็นปัจจัยในการเลือกกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติและเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างไร

การควบคุมอารมณ์: Pro & Con

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการซื้อขายอัตโนมัติคือช่วยให้ผู้ค้าขจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจซื้อขาย ความกลัวและความโลภเป็นสองอารมณ์ที่สามารถนำไปสู่พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ในที่สุด ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยความตั้งใจและพึ่งพาชุดกฎที่พวกเขาได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแทน

ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการที่อารมณ์ส่งผลต่อการเทรดคือทฤษฎีที่เรียกว่า “การเงินเชิงพฤติกรรม” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักเขียนชื่อดังอย่าง Daniel Kahneman ทฤษฎีนี้โต้แย้งว่าจิตวิทยาของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงิน เนื่องจากนักเทรดมักจะคาดการณ์ผิดพลาดตามความรู้สึกหรืออคติทางความคิดของพวกเขา ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจถือสถานะขาดทุนไว้นานเกินไปหรือขายการเทรดที่ทำกำไรเร็วเกินไปเนื่องจากความวิตกกังวล

อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนแย้งว่าการขจัดอารมณ์ออกจากการซื้อขายโดยสิ้นเชิงอาจเป็นผลเสีย ความหลงใหลและสัญชาตญาณอาจนำไปสู่การซื้อขายที่คุ้มค่ามากกว่าที่อัลกอริทึมเคยทำได้ ยิ่งกว่านั้น หุ่นยนต์ไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรือสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่มนุษย์มีเมื่อต้องตัดสินใจอย่างรอบรู้

ลองนึกถึงเกมฟุตบอล ทีมสามารถมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในสนาม แต่ยังไม่ชนะเกม ทำไม เพราะพวกเขาขาดกลยุทธ์และการจัดระเบียบ ระบบการเทรดอัตโนมัติมีโครงสร้างและระเบียบวินัย เช่นเดียวกับโค้ชที่ทำกับทีมกีฬาอาชีพ

ท้ายที่สุดแล้ว การควบคุมอารมณ์ผ่านระบบอัตโนมัติจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย ความชอบ และการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์แต่ละคน

• ในปี 2566 มีรายงานว่าประมาณ 80% ของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ มาจากระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
• การศึกษาที่ดำเนินการในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลดอคติทางอารมณ์ในการตัดสินใจทางการค้าได้มากถึง 70%
• การวิจัยในปี 2021 ระบุว่าผู้ค้าที่ใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติสามารถดำเนินการซื้อขายได้เร็วกว่าวิธีการซื้อขายด้วยตนเองถึง 50% ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำกำไร

กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติยอดนิยม

แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อระบุโอกาสทางการตลาดและดำเนินการซื้อขายตามนั้น นี่คือเทคนิคบางส่วนที่ใช้มากที่สุด:

การซื้อขายตามเทรนด์

ด้วยแนวทางนี้ เทรดเดอร์จะวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป จากนั้นจึงใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และ Bollinger Bands เพื่อระบุโอกาสในการซื้อและขาย

การเก็งกำไร

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันพร้อมกันในตลาดหรือรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา ผู้ค้าอัตโนมัติสามารถสแกนการแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อค้นหาความแตกต่างของราคาและดำเนินการซื้อขายได้ทันที

หมายถึงการพลิกกลับ

รูปแบบการซื้อขายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาโดยการระบุสินทรัพย์ที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และเดิมพันว่าในที่สุดพวกเขาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย
อัลกอริทึมสามารถตรวจจับการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้

การซื้อขายตามข่าว

ระบบอัตโนมัติสามารถใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสแกนบทความข่าว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ เพื่อหาข้อมูลที่เคลื่อนไหวในตลาด ซอฟต์แวร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการซื้อขายโดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างหนึ่งของวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติคือระบบติดตามแนวโน้มที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดจุดเข้าและออก สมมติว่าเทรดเดอร์ต้องการเปิดสถานะซื้อในหุ้น Apple กลยุทธ์ระบุราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 50 วัน โดยใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากราคาปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ระบบจะแนะนำให้ทำการสั่งซื้อ มิฉะนั้น แนะนำให้รอจุดเข้าที่เหมาะสมกว่า

ประโยชน์ของการซื้อขายอัตโนมัติ ได้แก่ ความเร็ว ความแม่นยำ และความยืดหยุ่น เนื่องจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วกว่ามนุษย์ อัลกอริทึมจึงสามารถสแกนแผนภูมิและตัวบ่งชี้หลายพันรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พลาดสัญญาณ นอกจากนี้ เครื่องจักรยังมีความสม่ำเสมอมากกว่าคนและไม่พบความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติก็มีข้อเสียเช่นกัน พวกเขาอาจไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจทำให้เกิดการแกว่งของราคาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อัลกอริธึมบางอย่างอาจมีปัญหาเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ลองนึกถึงระบบขับเคลื่อนรถยนต์อัตโนมัติที่ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยี GPS เพื่อนำทางถนนอย่างปลอดภัยโดยแทบไม่ต้องป้อนข้อมูลจากมนุษย์ แม้ว่าระบบเหล่านี้จะปฏิวัติวิธีการเดินทางของเรา แต่ก็ยังต้องการการดูแลจากมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและการปรับแต่ง

ข้อได้เปรียบหลักประการหนึ่งของระบบการซื้อขายอัตโนมัติคือความสามารถในการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการซื้อขายเฉพาะ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามข้อมูลราคาและ/หรือปริมาณ ซึ่งใช้เพื่อระบุโอกาสและแนวโน้มการค้าที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการรวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ ผู้ค้าสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ เพียงแค่คำนวณราคาเฉลี่ยหรือปริมาณของหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดและใช้เพื่อระบุแนวโน้มของหลักทรัพย์ ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์เฉพาะ ผู้ค้าสามารถปรับตัวบ่งชี้นี้ตามกลยุทธ์การซื้อขายที่ต้องการ

ตัวอย่างหนึ่งของการปรับแต่งคือวิธีที่ผู้ซื้อขายอาจเลือกระบบครอสโอเวอร์ที่พวกเขากำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าสำหรับแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับแนวโน้มระยะสั้นตัดเหนือแนวโน้มระยะยาวซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่เมื่อตัดผ่านด้านล่าง จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ดังนั้น การซื้อขายสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติตามการไขว้เหล่านี้โดยใส่คำสั่งหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ได้แก่ Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands และ fibonacci retracement ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการกลับตัวของตลาด ผู้ค้าที่ต้องการสร้างตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่กำหนดเองสามารถทำได้โดยการใช้คุณลักษณะต่างๆ ที่เสนอโดยแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ

นอกจากนี้ กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติสามารถทดสอบย้อนหลังได้โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อปรับแต่งกฎสำหรับการเข้าหรือออกจากการเทรด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยทดสอบกับสภาวะตลาดในอดีต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด แต่ก็ไม่ควรพึ่งพาเพียงปัจจัยเดียว เนื่องจากปัจจัยแต่ละอย่างอาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดเสมอไป

มักมีการถกเถียงกันว่าการพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวนั้นใช้งานได้จริงในสถานการณ์การซื้อขายจริงหรือไม่ เนื่องจากระบบอัตโนมัติใช้อัลกอริทึมที่เป็นไปตามชุดกฎที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า จึงอาจไม่สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอไป ดังนั้น เทรดเดอร์ควรใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสม

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติหลากหลายและเข้ากันได้กับแนวทางที่เทรดเดอร์ต้องการ สำหรับแพลตฟอร์มที่อาจตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ทำไมไม่ลองดูว่า โฮมเพจ ของเรามีอะไรให้บ้าง ค้นพบความสามารถที่หลากหลายของ Immediate Connect ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ค้ารายใหม่และผู้มีประสบการณ์”

แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการเทรดอัตโนมัติ ได้แก่ ProRealTime, MetaTrader4 และ API แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ดังนั้นผู้ค้าควรกำหนดความต้องการเฉพาะของตนก่อนที่จะเลือก

สำหรับ ProRealTime ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดูกราฟหลายรายการพร้อมกัน ปรับแต่งอัลกอริทึมโดยใช้เครื่องมือการเข้ารหัสขั้นสูง ทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลย้อนหลังที่กว้างขวาง และดำเนินการคำสั่งโดยตรงจากกราฟ MetaTrader4 มีเครื่องมือ backtesting ที่ใช้งานง่าย ฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน ในทางกลับกัน APIs หรือ Application Programming Interfaces ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง แอพพลิเคชั่นการซื้อขาย ใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยให้สิทธิ์การเข้าถึงไลบรารีซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม

คุณสมบัติหลักที่ต้องระวังเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย ได้แก่ การใช้งานง่าย ความเข้ากันได้กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และฟังก์ชันการจัดการคำสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถติดตามประเภทสินทรัพย์หลายรายการ ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ปัญหาด้านเวลาแฝง เช่น การดำเนินการตามคำสั่งที่รวดเร็ว และบริการสนับสนุนลูกค้าที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม

การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสมนั้นคล้ายกับการเลือกกระดานหมากรุกสำหรับเกมหมากรุก เช่นเดียวกับที่กระดานหมากรุกต่างๆ มีความสามารถเฉพาะตัวที่ทำให้เหมาะกับสไตล์การเล่นบางอย่างมากขึ้น แต่ละแพลตฟอร์มการซื้อขายมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ผู้เล่นบางคนอาจรู้สึกสบายใจกว่าที่จะเล่นกับกระดานไม้ ในขณะที่คนอื่นๆ อาจชอบกระดานดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวทางเทคนิค เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างโบรกเกอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของเทรดเดอร์ และการพึ่งพาผลการทดสอบย้อนหลังมากเกินไปซึ่งอาจไม่ได้บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่แท้จริงทั้งหมด

แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ ระบบการซื้อขายอัตโนมัติยังคงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมในตลาดการเงิน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินตัวเลือกแต่ละแพลตฟอร์มอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากความชอบและความต้องการของแต่ละบุคคลก่อนที่จะเข้าร่วม

คุณสมบัติหลักและปัจจัยความเข้ากันได้

เมื่อพูดถึงการซื้อขายอัตโนมัติ การเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเหมือนกัน และการเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเทรดที่ทำกำไรได้และการขาดทุน ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะหลักบางประการและปัจจัยด้านความเข้ากันได้ที่ต้องพิจารณา:

ใช้งานง่าย: แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีควรเข้าใจและนำทางได้ง่าย ควรอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกระดับสร้างและดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถประเมินคุณสมบัตินี้ได้โดยตรวจสอบตัวอย่างเครื่องมือและตัวจำลองที่มีให้ผ่านแพลตฟอร์ม

การผสานรวมกับโบรกเกอร์ของคุณ: โดยปกติแล้วระบบการซื้อขายอัตโนมัติจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ที่เข้าถึงได้โดยตรง ดังนั้นความเข้ากันได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น แพลตฟอร์มที่เลือกควรรวมเข้ากับบัญชีโบรกเกอร์ที่คุณมีอยู่อย่างง่ายดายหรืออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีใหม่ การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณจัดการบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบตลาดแบบเรียลไทม์ และดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็ว

ระดับการปรับแต่ง: เทรดเดอร์ที่แตกต่างกันมีเป้าหมาย ความชอบ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงการซื้อขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์มที่ดีควรเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ตรงกับความต้องการเฉพาะเหล่านั้น (เช่น การเลือกตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีอยู่ทั่วไปสำหรับกฎการสร้างหรือการตั้งโปรแกรมตัวบ่งชี้ที่กำหนดเอง) แม้ว่าผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจต้องการความสามารถในการปรับแต่งเพิ่มเติม แต่ผู้เริ่มต้นมักจะชอบเทมเพลตมาตรฐานเพื่อช่วยให้เริ่มต้นได้สำเร็จ

การสนับสนุนลูกค้าที่สามารถเข้าถึงได้: ปัญหาทางเทคนิคสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ดีที่สุด ดังนั้นการเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรลุความสำเร็จในการซื้อขาย คิดว่าการสนับสนุนลูกค้าเป็นประกันสำหรับการลงทุนของคุณ คุณต้องการการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทันที

ความเร็วในการดำเนินการ: ความเร็วในการดำเนินการซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจซื้อขายอย่างมีกำไร เครื่องมืออัตโนมัติมีจุดมุ่งหมายเพื่อการดำเนินการทันทีเมื่อตรงตามเกณฑ์เฉพาะ ดังนั้นแม้แต่วินาทีก็มีความสำคัญในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็วซึ่งช่วยลดโอกาสของการซื้อขายที่ล่าช้าหรือพลาดโอกาส

ความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง: แพลตฟอร์มอาจนำเสนอฟังก์ชันการทดสอบย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถทดสอบกลยุทธ์ของตนจากข้อมูลในอดีตและระบุว่าพวกเขาจะทำงานได้ดีเพียงใดในอดีต อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบย้อนกลับไม่ได้บ่งบอกถึงความสำเร็จในการเทรดในอนาคตเสมอไป และการพึ่งพาความสามารถดังกล่าวมากเกินไปอาจนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือ backtesting กับวิธีการวิเคราะห์ตลาดอื่นๆ เช่น การทดสอบล่วงหน้า

โดยสรุป แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติเปิดโอกาสใหม่สำหรับผู้ค้านอกเหนือจากวิธีการซื้อขายด้วยตนเองแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยง การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้และปัจจัยด้านความเข้ากันได้ในขณะที่ประเมินแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาแพลตฟอร์มที่ตรงกับงบประมาณ ระดับทักษะ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความชอบส่วนตัวของคุณ